先物・オプション取引の証拠金について教えてください。

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  • No : 1714
  • 公開日時 : 2023/12/15 17:00
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先物・オプション取引の証拠金について教えてください。

回答

先物・オプション取引に必要な証拠金は、VaRを利用して算出された証拠金額をもとに、当社が定めます。

最新の各種証拠金の参考値・掛目はこちら でご確認ください。
一日先物取引の証拠金についての詳細は、こちら でご確認ください。

当社では、先物・オプション取引の証拠金を、次のように設定しています。
 
必要証拠金 先物・オプション取引に必要な証拠金です。

<計算方法>
(VaR証拠金額×当社掛目)-ネット・オプション価値の総額(※)
(現金必要証拠金=必要証拠金×50%)
維持証拠金
保有建玉の維持に必要な証拠金です。

<計算方法>
(VaR証拠金額×当社掛目)-ネット・オプション価値の総額(※)
最低証拠金 なし
 
VaR証拠金額 VaRで計算される保有しているポートフォリオ全体において一定期間に発生するおそれのある予想損失額です。
VaR証拠金額はVaR証拠金計算用パラメータファイル発表直後に変更されます。
ネット・オプション価値の総額 オプションの清算価値です。
買オプションの価値の総額から、売オプションの価値の総額を差し引くことによって求められます。
ネット・オプション価値の総額=買オプションの価値の総額-売オプションの価値の総額

VaRについて

日本証券クリアリング機構が設定するVaR証拠金計算用パラメータファイルは、毎営業日の日中立会終了後に翌日分が発表されます。

新規建時に必要な証拠金を満たしていても、日中立会終了後の追証審査より新しい証拠金が適用されるため、追証が発生する場合があります。ご注意ください。

 
【参照】 新証拠金計算方式(VaR方式)とは(日本証券クリアリング機構)
  リアルタイム維持証拠金余力とはなんですか。


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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