損益シミュレーター

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  • 公開日時 : 2023/05/28 01:00
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損益シミュレーター

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損益シミュレーター

仮のポジションを入力し、ボラティリティや残存期間を変動させて、損益をシミュレーションする画面です。
「先物価格表」「OP価格表」「損益線グラフ」ボタンで表示する情報を切り替えます。

 

パラメータ入力

シミュレーションの条件を入力します。
パラメータ入力
ボラティリティ変動値 こちらで指定した値だけボラティリティが変動した場合の、損益のシミュレーションを行います。
残存期間変動日数 こちらで指定した日数が経過した後の、損益のシミュレーションを行います。
横軸最大 横軸の最大値を設定します。
横軸最小 横軸の最小値を設定します。
「シミュレーション」ボタン 指定した条件を損益線グラフに反映します。
 

ポジション入力

設定したポジションが表示されます。
ポジション入力
「全てのポジションをクリア」
ボタン		 損益線グラフに追加されている全てのポジションを削除します。
「保有建玉を追加」ボタン 保有する全ての先物・オプション建玉を損益線グラフに追加します。
「編集」ボタン 「ポジション編集」を表示します。
指定したポジションの「買建・売建の別」「数量」「単価」を編集します。
「×」ボタン 指定したポジションを損益線グラフから削除します。

先物価格表

先物取引の銘柄・価格一覧表です。
日経平均、直近2限月の日経225先物銘柄、取扱限月すべての日経225mini、日経225マイクロ銘柄を表示します。
「追加」ボタンや「保有建玉を追加」ボタンを押すと、「ポジション入力」欄に銘柄が追加されます。
※日経225以外の建玉を保有している状態で「保有建玉を追加」ボタンを押しても、日経225先物、日経225mini、日経225マイクロ、日経225オプション以外の建玉は表示されません。

OP価格表

オプション取引の銘柄・価格一覧表です。
表示する銘柄を、日経225オプション取引の直近4限月の中から選択することができます。
「追加」ボタンや「保有建玉を追加」ボタンを押すと、「ポジション入力」欄に銘柄が追加されます。
※日経225以外の建玉を保有している状態で「保有建玉を追加」ボタンを押しても、日経225先物、日経225mini、日経225マイクロ、日経225オプション以外の建玉は表示されません。

 

「限月」ボタン 表示する限月を切り替えます。
「価格」「リスク指標」
ボタン		 表示する情報を切り替えます。

【価格】
選択した限月の価格一覧を表示します。

【リスク指標】
選択した限月のリスク指標一覧を表示します。

 
デルタ 日経平均株価の価格変化に対するオプションの変化率です。
ガンマ 日経平均株価の価格変化に対するデルタの変化率です。
ベガ 日経平均株価のボラティリティ変化に対するオプション価格の変化率です。
セータ 満期までの残存期間の変化に対するプレミアムの変化率です。
「中心値」ボタン 中心値の位置まで画面をスクロールします。
「追加」ボタン 選択した銘柄を損益線グラフに追加します。
IV インプライド･ボラティリティを表示します。
オプションのプレミアムから逆算した、将来の価格変動率です。

ポジション編集

損益線グラフに表示するポジションを編集します。

 
銘柄 銘柄名を表示します。
タイプ 「先物」「オプション」の別を表示します。
限月 限月を表示します。
売買 「買建」「売建」を選択します。
数量 「数量」を指定します。
単価 「単価」を指定します。

損益線グラフ

シミュレーション結果を表示します。

 
期中の合計損益を表示します。「パラメータ入力」で指定した「ボラティリティ変動値」「残存期間変動日数」が反映されます。
SQ時の合計損益を表示します。
赤い縦線 期近のミニ先物の価格を表示します。


※新規追加された銘柄は、取引初日において、合計損益が0円として扱われます。そのため該当する銘柄がポジションに含まれている場合、正確な損益のシミュレーションができません。

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